Deutschland: Bankensystem Z-Scores

(messen: index points; Quelle: Bankscope)

Deutschland: Bankensystem Z-Scores

: Für diesen Indikator, Bankscope bietet Daten für Deutschland von 1996 bis 2016. Der durchschnittliche Wert für Deutschland in diesem Zeitraum lag bei 17.75 index points mit einem Minimum von 9.32 index points im 2008 und einem Maximum von 24.17 index points im 2016.
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Definition: The index captures the probability of default of a country's banking system. Z-score compares the buffer of a country's banking system (capitalization and returns) with the volatility of those returns. It is estimated as (ROA+(equity/assets))/sd(ROA); sd(ROA) is the standard deviation of ROA. ROA, equity, and assets are country-level aggregate figures. Calculated from underlying bank-by-bank unconsolidated data from Bankscope.
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