Tschechische Republik: Aktienkursvolatilität

(Messung: Prozent; Quelle: Global Financial Development Database)

Tschechische Republik: Aktienkursvolatilität, Prozent

: Für diesen Indikator bietet Global Financial Development Database Daten für Tschechische Republik von 1995 bis 2017. Der durchschnittliche Wert für Tschechische Republik in diesem Zeitraum lag bei 20.16 Prozent mit einem Minimum von 11.95 Prozent im Jahre 1996 und einem Maximum von 45.2 Prozent im Jahre 2009.
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Definition: Stock price volatility is the average of the 360-day volatility of the national stock market index.
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